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Codificación

BME CLEARING denominará a los contratos que se compensarán en el segmento de swaps con el siguiente esquema:

 '"Producto" + "Vencimiento" + "referencia variable 1" + “referencia variable 2" 

 

Donde: 

Código de producto:

3 letras que indican el nombre del producto de acuerdo a la siguiente tabla:

CSW   Coupon Swap - Fijo Flotante
ZCS   Zero Coupon Swap
FRA   Forward Rate Agreement
 

Producto

BSW   Basis Swap - Flotante Flotante
OIS   Overnight Indexed Swap

 

Código de vencimiento:

2  Números y 1  letra, siendo los números el vencimiento y la letra el plazo temporal (Día, semana, mes o año):

 

Vencimiento

01D 1 Día
02D 2 Día
01W 1 Semana
01M 1 Mes
02M 2 Mes
03M 3 Mes
12M 12 Meses
18M 18 Meses
02Y 2 Años
03Y 3 Años
04Y 4 Años
05Y 5 Años
….
50Y 50 Años

Código de referencias Variables:

Son los tipos de interés a los que se referencian la rama variable o las ramas variables del producto, de entre la siguiente tabla: 

 

Referencia variable

E1M Euribor 1 mes
E3M Euribor 3 meses
E6M Euribor 6 meses
E1Y Euribor 12 meses
EON Eonia

 

A continuación se exponen varios ejemplos en esta tabla:

 

   

Código

Descripción

CSW10YE6M Coupon swap plain vanilla a 10 años contra Euribor 6m
BSW11YE6ME1Y Basis swap a 11 años Euribor 6m contra Euribor 1y
FRA04ME6M FRA 4x10 a 4 meses contra Euribor 6m
OIS06YEON OIS a 6 años
ZCS10YE3M Swap Zero Coupon a 10y contra E3m

 

 

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