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Ficheros

La actividad de cada Miembro Compensador será informada por BME CLEARING por medio de los ficheros que se detallan a continuación en 2 momentos del día:

  •  Intradía (ID), con una frecuencia no superior a 10 minutos, siempre que haya actividad que reportar.
  • End of Day (EoD) Final del día, una vez BME CLEARING de por cerrada su actividad para la sesión correspondiente, emitirá los ficheros.

 La obtención de los ficheros a final de sesión será por medio de acceso al servidor SFTP de BME CLEARING.

GRUPO

NOMBRE   DEL FICHERO

CÓDIGO   DEL FICHERO

DESCRIPCIÓN

HORARIO   DE PUBLICACIÓN

OPERACIONES

CPREREGISTER

REP-OP-001

Se   informa a nivel Miembro Compensador y Cuenta de todas las operaciones   recibidas por la cámara que no han sido Novadas, indicando su estado de   Pendiente, Rechazadas o Canceladas, así como los eventos que han actuado   sobra la operación.

ID y EoD

CREGISTER

REP-OP-002

Se   informa a nivel Miembro Compensador y Cuenta de todas las operaciones:   recibidas y Novadas por la cámara,    operaciones que se generan en los eventos Post - Registro como:   Netting, Portabilidad, modificación de datos no económicos y las llegadas a   su fecha de vencimiento, indicando el estado de la operación y los eventos
  que han actuado sobre la operación, a lo largo de la sesión. Este fichero   contiene todos los detalles económicos de las operaciones tales como:   Convención de días hábiles, Base de Cálculo, etc.

ID

CTRADES

REP-OP-003

Se   informa  a nivel Miembro Compensador y   Cuenta de todas las operaciones: recibidas y Novadas por la cámara,  operaciones que se generan en los eventos   Post - Registro como: Netting, Portabilidad, modificación de datos no   económicos y las llegadas a su fecha de vencimiento, indicando el tipo de   operación. Este fichero no contiene los detalles económicos de las   operaciones.

ID y EoD

CHISTORICREGISTER

REP-OP-004

Se   informa  a nivel Miembro Compensador y   Cuenta de todas las operaciones: recibidas y Novadas por la cámara,  operaciones que se generan en los eventos   Post - Registro como: Netting, Portabilidad, modificación de datos no   económicos y las llegadas a su fecha de vencimiento, los eventos que han   actuado sobre la operación y el estado final de las operaciones, de los   últimos 30 días naturales.

EoD

CNETTINGPREVISION

REP-OP-005

Se   informa a nivel de Miembro Compensador y Cuenta de las operaciones elegibles   para netting y la previsión de la    nueva posición generada en el proceso de EoD.

ID

CNETTINGTODAY

REP-OP-006

Se   informa a nivel Miembro y Cuenta del resultado del proceso de Netting de las   operaciones elegibles, realizado en EoD.

EoD

CBACKLOADINGPREVISION

REP-OP-007

Se   informa a nivel de Miembro Compensador y Cuenta el Initial Margin y Variation   Margin de las operaciones pendientes para hoy en backloading,

ID

CCONSIDERATIONS

REP-OP-008

Se   informa a nivel Miembro y Cuenta el detalle por operación de todos los   flujos up front a cobrar/pagar en el futuro.

EoD

CCOUPONS

REP-OP-009

Se   informa a nivel Miembro y Cuenta el detalle por operación el importe de todos   los cupones fijados y estimados a cobrar/pagar en el futuro. Este reporte   contiene Swaps y FRA's.

EoD

POSICIÓN ABIERTA

COPINIRS

REP-OPIN-002

Se   informa a nivel de Miembro Compensador y Cuenta el detalle de todas las   operaciones vivas de Swaps, indicando el estado de la operación.

EoD

COPINFRA

REP-OPIN-003

Se   informa a nivel de Miembro Compensador y Cuenta el detalle de todas las   operaciones vivas de FRA´s, indicando el estado de la operación.

EoD

CLIVETRADES

REP-OPIN-001

Este   fichero tiene la misma estructura que el fichero CTRADES pero solo contiene   información de las operaciones vivas.

EoD

DATOS GENERALES

CFIXING

REP-GENDAT-001

Se   informan los tipos fijados por índice de referencia de los últimos 12 meses,   incluido el de la sesión en curso.

EoD y ID

CCALENDAR

REP-GENDAT-002

Se   informan de los días no laborables en función del calendario establecido en   los criterios de elegibilidad.

EoD, DMP

CCURVES

REP-GENDAT-003

Se   informa de las curvas  utilizadas para   Zero Rates y Factor de descuento.

ID y EoD

GARANTIAS

CMARGINPARAMETERS

REP-MAR-001

Se   informa el modelo de cálculo de garantías.

EoD

CSCENARIOS

REP-MAR-002

Se   informa de todos los escenarios que se utiliza para el cálculo de las   garantías, incluyendo la tabla de escenarios no escalada para VaR.

EoD

CSENSITIVITY

REP-MAR-003

Se   informa a nivel de Miembro Compensador y Cuenta de las sensibilidades a las   variaciones del tipo de interés.

EoD

CWORSTSCENARIOS

REP-MAR-004

Se   informa a nivel de Miembro Compensador y Cuenta de los 10 (diez) peores   escenarios y sus pérdidas por escenarios.

EoD

CLIQUIDMARGIN

REP-MAR-005

Se   informa a nivel de Miembro Compensador y Cuenta de las operaciones de   cobertura que se han tomado en consideración en el cálculo del IM para   obtener el Initial Margin por liquidez.

EoD

CTOTALINITIALMARGIN

REP-MAR-006

Se   informa a nivel de Miembro Compensador y Cuenta , el IM Total calculado,   Método de cálculo hoy, NPV calculado hoy, VM calculado hoy. IM Total   calculado ayer, Método de cálculo ayer., NPV calculado ayer, VM calculado   ayer. IM Total calculado ayer.

EoD y ID

CSTRESSTESTING

REP-MAR-008

Se   informa a nivel de Miembro Compensador y Cuenta los resultados de pruebas de   resistencia.

EoD

CBACKTESTING

REP-MAR-009

Se   informa a nivel de Miembro Compensador y Cuenta los resultados de pruebas   retrospectivas.

EoD

RESULTADOS

CNPV

REP-RES-001

Se   informa por operación y a nivel de Miembro Compensador y Cuenta el valor del   NPV, Variation Margin y PAI para todos los productos (IRS y FRAS).

ID y EoD

CPLEDGES

REP-RES-003

Se   informara a nivel de Miembro Compensador y Cuenta de la valoración de los activos   depositados como garantías en la fecha de la sesión detallada por activo.

EoD

CMARGINSCLM

REP-RES-004

Se   informa a nivel de Miembro Compensador las garantías exigidas y desglosadas   en conceptos. Información de todos los tipos de Garantías de la Cámara.

EoD

CALLOCATION

REP-RES-005

Se   informa a nivel de Miembro Compensador y Cuenta el colateral asignado una vez   se ha efectuado la liquidación multilateral.

EoD

CCASHMOVCLM

REP-RES-006

Se   informa a nivel de Miembro Compensador los movimientos de efectivo. Incluye   llamadas de garantías en Intradia y Extraordinarias.

ID y EoD

CACCOUNTSETTLEMENT

REP-RES-007

Se   informa a nivel de Miembro Compensador y Cuenta los conceptos a liquidar   correspondientes a la sesión en curso: IM Total, VM, PAI, Considerations,   Cupones, Devolución de Margin Calls Intradia.

EoD

 

 

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