Ficheros

La actividad de cada Miembro Compensador será informada por BME CLEARING por medio de los ficheros que se detallan a continuación en dos momentos del día:

Intradía (ID), con una frecuencia no superior a 10 minutos, siempre que haya actividad que reportar.
End of Day (EoD) Final del día, una vez BME CLEARING de por cerrada su actividad para la sesión correspondiente, emitirá los ficheros.

La obtención de los ficheros a final de sesión será por medio de acceso al servidor SFTP de BME CLEARING.

GRUPO	NOMBRE DEL FICHERO	CÓDIGO DEL FICHERO	DESCRIPCIÓN	FORMATO
DATOS GENERALES	CFIXING	REP-GENDAT-001	Se informan los tipos de interés fijados por índice de referencia de los últimos meses, incluido el de la sesión en curso. También los tipos de cambio spot de las divisas distintas a la de liquidación.	CSV
	CCALENDAR	REP-GENDAT-002	Se informan de los días no laborables en función del calendario establecido en los criterios de elegibilidad.	CSV
	CCURVES	REP-GENDAT-003	Se informan las curvas utilizadas para Zero Rates y Factor de descuento. En el caso de BME Clearing, también de los tipos utilizados en la metodologia de construccion de las curvas.	CSV
	CLIQUIDITYMARGIN	REP-GENDAT-004	Se informa de la parametrización para el ajuste por tamaño posición. Debe contener tantas parametrizaciones como tipos de genéricos se usen en los cálculos de Liquid Margin y ATP.	CSV
	CGENERICPRODUCTS	REP-GENDAT-005	Se informa de los productos genéricos usados para el cálculo del LiquidityMargin. Para cada genérico se identifica el tipo de riesgo para el que debe usarse.	CSV
	CSCENARIOS	REP-GENDAT-006	Se informa de todos los escenarios que se utiliza para el cálculo de las garantías, incluyendo la tabla de escenarios no escalada para VaR. También de todos los escenarios hipoteticos que se utiliza para el cálculo del StressTest, incluyendo la tabla de escenarios no escalada para VaR.	CSV
OPERACIONES	CBACKLOADINGPREVISION	REP-OP-001	Se informa a nivel de Miembro y Cuenta el Initial Margin y Variation Margin de las operaciones pendientes en backloading, Si el Miembro destinatario del reporte es Compensador, el reporte debe incluir también las operaciones de aquellos otros miembros de la ECC de los que sea compensador.	CSV
	CTRADES	REP-OPIN-001	Se informa a nivel Miembro y Cuenta de todas la operaciones –aperturas y cierres de posición en la ECC- de la sesión. También todas aquellas posiciones que permanecen abiertas desde alguna sesión anterior. Este fichero no contiene los detalles económicos de las operaciones. Si el Miembro destinatario del reporte es Compensador, el reporte debe incluir también las operaciones de aquellos otros miembros de la ECC de los que sea compensador.	CSV
POSICIÓN ABIERTA	COPINIRSFRA	REP-OPIN-002	Se informa a nivel de Miembro y Cuenta el detalle de todas las operaciones vivas de Swaps y FRAs, indicando el estado de la operación y su valoración. Si el Miembro destinatario del reporte es Compensador, el reporte debe incluir también las operaciones de aquellos otros miembros de la ECC de los que sea compensador.	CSV
POSICIÓN ABIERTA	CCOUPONS	REP-OPIN-003	Se informa a nivel Miembro y Cuenta el detalle por operación del importe de todos los cupones fijados y estimados a cobrar/pagar durante toda la vida de la operación. Este reporte contiene Swaps y FRA's. Si el Miembro destinatario del reporte es Compensador, el reporte debe incluir también las operaciones de aquellos otros miembros de la ECC de los que sea compensador.	CSV
	CCONSIDERATIONS	REP-OPIN-004	Se informa a nivel Miembro y Cuenta el detalle por operación de todos los flujos, tanto los ya cobrados/pagados como los pendientes de cobrar/pagar en el futuro. Si el Miembro destinatario del reporte es Compensador, el reporte debe incluir también las operaciones de aquellos otros miembros de la ECC de los que sea compensador.	CSV
	CMARGINPARAMETERS	REP-MAR-001	Se informa el modelo de cálculo de garantías.	CSV
GARANTÍAS	CSENSITIVITY	REP-MAR-002	Se informa a nivel de Miembro y Cuenta de las sensibilidades a las variaciones del tipo de interés. Si el Miembro destinatario del reporte es Compensador, el reporte debe incluir también las cuentas de aquellos otros miembros de la ECC de los que sea compensador.	CSV
	CLIQUIDMARGIN	REP-MAR-003	Se informa a nivel de Miembro y Cuenta de las operaciones de cobertura que se han tomado en consideración en el cálculo del IM para obtener el Initial Margin por liquidez. Si el Miembro destinatario del reporte es Compensador, el reporte debe incluir también las cuentas de aquellos otros miembros de la ECC de los que sea compensador.	CSV
	CTOTALINITIALMARGIN	REP-MAR-004	Se informa a nivel de Miembro y Cuenta , el IM Total calculado, Método de cálculo hoy, NPV calculado hoy, VM calculado hoy. IM Total calculado ayer, Método de cálculo ayer., NPV calculado ayer, VM calculado ayer. IM Total calculado ayer. Si el Miembro destinatario del reporte es Compensador, el reporte debe incluir también las cuentas de aquellos otros miembros de la ECC de los que sea compensador.	CSV
	CSTRESSTESTING	REP-MAR-005	Se informa a nivel de Miembro Compensador de los resultados de pruebas de resistencia.	CSV

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