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Las liquidaciones diarias se realizan por medio de una liquidación multilateral estándar en el sistema Target-2-Banco de España.
El Miembro Compensador necesita cuenta en el módulo de pagos de Target-2. En el caso que no la tenga podrá designar un agente de pagos con cuenta tesorera en un Banco Central del sistema Euro para realizar los movimientos de liquidación a través de ella.
Las garantías intradía recibidas por la ECC, individuales o extraordinarias, vía transferencia de pago o adeudo directo, también se reciben en la cuenta de la ECC en TARGET-2 Banco de España.
Los conceptos adicionales que aplican para el segmento de BME Clearing Swaps, se describen a continuación.
Durante la vida de un IRS, hasta su último día de vigencia, se produce una liquidación diaria de pérdidas y ganancias, por la variación del NPV del portfolio de un Miembro Compensador debido a fluctuaciones en los tipos cupón cero desde su última revaluación por parte de BME CLEARING.
Es el importe de los intereses devengados por el VM acumulado. Es un pago o cobro para compensar el desequilibrio existente entre la contratación bilateral y la de Cámara en un IRS.
El pago de los cupones fijos o variables, será el resultado de sumar los cupones a recibir y restar los cupones a pagar con la misma fecha efectiva de pago, de las operaciones registradas tal y como se establece en la Circular “Liquidación y Compensación multilateral. Horarios y procedimientos.”
Se refiere a los pagos adicionales de las operaciones registradas, su liquidación se realiza sumando los pagos adicionales a recibir y restando los pagos adicionales a pagar con la misma fecha efectiva de pago.