BME CLEARING lanza un nuevo segmento para compensar swaps de tipos de interés
- El mercado de Derivados de Tipos de Interés es el mayor a escala global, con más de 270 billones de euros de posición abierta
BME Clearing, la Cámara de Contrapartida Central (ECC) de BME dará comienzo, a partir de hoy, a la actividad del nuevo segmento creado - BME Clearing Swaps - para compensar Derivados de tipos de interés OTC, denominados internacionalmente IRS o Interest Rate Swap, tras obtener en julio pasado la autorización para esta nueva actividad.
Este nuevo segmento se lanza como consecuencia de la nueva normativa sobre la “obligación de compensación” que obligará a las entidades financieras, compañías de seguros y otras entidades no financieras a compensar en Cámara todos los derivados de tipos de interés que estén sujetos a unas determinadas características. BME Clearing ofrecerá los contratos denominados en euros afectados por esta nueva normativa.
El nuevo segmento incorpora como miembros a una parte de los que ya son Miembros Compensadores de BME Clearing en otros segmentos.
Desde el 30 de septiembre se han realizado las pruebas necesarias para que este nuevo segmento pueda iniciar su actividad, tras comprobar el buen funcionamiento del sistema, y la realización, en la semana del 16 de noviembre, de simulaciones de subasta o “fire-drill”, con la participación de las entidades.
El mercado mundial de Derivados de Tipos de Interés es el mayor a escala global, con un volumen de posición abierta que supera los 270 billones de euros.
Ignacio Solloa, director general de BME Clearing, ha dicho “con la creación de este segmento, los clientes de BME Clearing se beneficiarán porque podrán cumplir su obligación de compensación a un coste razonable y adicionalmente, conseguirán eficiencias en consumo de capital, al registrar en cámara en lugar de mantener sus operaciones con riesgo bilateral con un mayor consumo de capital”.
