Segmentos

Ficheros

La actividad de cada Miembro Compensador será informada por BME CLEARING por medio de los ficheros que se detallan a continuación en dos momentos del día:

  • Intradía (ID), con una frecuencia no superior a 10 minutos, siempre que haya actividad que reportar.
  • End of Day (EoD) Final del día, una vez BME CLEARING de por cerrada su actividad para la sesión correspondiente, emitirá los ficheros.

 La obtención de los ficheros a final de sesión será por medio de acceso al servidor SFTP de BME CLEARING.

GRUPONOMBRE DEL FICHEROCÓDIGO DEL FICHERODESCRIPCIÓNFORMATO 
DATOS GENERALES CFIXING REP-GENDAT-001 Se informan los tipos de interés fijados por índice de referencia de los últimos meses, incluido el de la sesión en curso.
También los tipos de cambio spot de las divisas distintas a la de liquidación.  
CSV
CCALENDAR REP-GENDAT-002 Se informan de los días no laborables en función del calendario establecido en los criterios de elegibilidad. CSV
CCURVES REP-GENDAT-003 Se informan las curvas utilizadas para Zero Rates y Factor de descuento.
En el caso de BME Clearing, también de los tipos utilizados en la metodologia de construccion de las curvas. 
CSV
CLIQUIDITYMARGIN REP-GENDAT-004 Se informa de la parametrización para el ajuste por tamaño posición. Debe contener tantas parametrizaciones como tipos de genéricos se usen en los cálculos de Liquid Margin y ATP. CSV
  CGENERICPRODUCTS REP-GENDAT-005 Se informa de los productos genéricos usados para el cálculo del LiquidityMargin. Para cada genérico se identifica el tipo de riesgo para el que debe usarse. CSV
  CSCENARIOS REP-GENDAT-006 Se informa de todos los escenarios que se utiliza para el cálculo de las garantías, incluyendo la tabla de escenarios no escalada para VaR.
También de todos los escenarios hipoteticos que se utiliza para el cálculo del StressTest, incluyendo la tabla de escenarios no escalada para VaR.
CSV
OPERACIONES CBACKLOADINGPREVISION REP-OP-001 Se informa a nivel de Miembro y Cuenta el Initial Margin y Variation Margin de las operaciones pendientes en backloading,
Si el Miembro destinatario del reporte es Compensador, el reporte debe incluir también las operaciones de aquellos otros miembros de la ECC de los que sea compensador.
CSV
  CTRADES REP-OPIN-001 Se informa  a nivel Miembro y Cuenta de todas la operaciones –aperturas y cierres de posición en la ECC- de la sesión. También todas aquellas posiciones que permanecen abiertas desde alguna sesión anterior. Este fichero no contiene los detalles económicos de las operaciones.
Si el Miembro destinatario del reporte es Compensador, el reporte debe incluir también las operaciones de aquellos otros miembros de la ECC de los que sea compensador.
CSV
POSICIÓN ABIERTA COPINIRSFRA REP-OPIN-002 Se informa a nivel de Miembro y Cuenta el detalle de todas las operaciones vivas de Swaps y FRAs, indicando el estado de la operación y su valoración.
Si el Miembro destinatario del reporte es Compensador, el reporte debe incluir también las operaciones de aquellos otros miembros de la ECC de los que sea compensador.
CSV
CCOUPONS REP-OPIN-003 Se informa a nivel Miembro y Cuenta el detalle por operación del importe de todos los cupones fijados y estimados a cobrar/pagar durante toda la vida de la operación. Este reporte contiene Swaps y FRA's.
Si el Miembro destinatario del reporte es Compensador, el reporte debe incluir también las operaciones de aquellos otros miembros de la ECC de los que sea compensador.
CSV
  CCONSIDERATIONS REP-OPIN-004 Se informa a nivel Miembro y Cuenta el detalle por operación de todos los flujos, tanto los ya cobrados/pagados como los pendientes de cobrar/pagar en el futuro.
Si el Miembro destinatario del reporte es Compensador, el reporte debe incluir también las operaciones de aquellos otros miembros de la ECC de los que sea compensador.
CSV
  CMARGINPARAMETERS REP-MAR-001 Se informa el modelo de cálculo de garantías. CSV
GARANTÍAS CSENSITIVITY REP-MAR-002 Se informa a nivel de Miembro y Cuenta de las sensibilidades a las variaciones del tipo de interés.
Si el Miembro destinatario del reporte es Compensador, el reporte debe incluir también las cuentas de aquellos otros miembros de la ECC de los que sea compensador.
CSV
CLIQUIDMARGIN REP-MAR-003 Se informa a nivel de Miembro y Cuenta de las operaciones de cobertura que se han tomado en consideración en el cálculo del IM para obtener el Initial Margin por liquidez.
Si el Miembro destinatario del reporte es Compensador, el reporte debe incluir también las cuentas  de aquellos otros miembros de la ECC de los que sea compensador.
CSV
CTOTALINITIALMARGIN REP-MAR-004 Se informa a nivel de Miembro y Cuenta , el IM Total calculado, Método de cálculo hoy, NPV calculado hoy, VM calculado hoy. IM Total calculado ayer, Método de cálculo ayer., NPV calculado ayer, VM calculado ayer. IM Total calculado ayer.
Si el Miembro destinatario del reporte es Compensador, el reporte debe incluir también las cuentas de aquellos otros miembros de la ECC de los que sea compensador.
CSV
CSTRESSTESTING REP-MAR-005 Se informa a nivel de Miembro Compensador de los resultados de pruebas de resistencia. CSV
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